Pary Transakcyjno Walutowe

Pary korelacji korporacyjnej. Rozwiązanie jest terminem z analizy regresji liniowej, która opisuje siłę relacji między zmienną zależną a niezależną zmienną Centralny handel parą to pomysł, że jeśli dwa udziały lub inne instrumenty są wystarczająco skorelowane, wszelkie zmiany korelacji może nastąpić odwrócenie średniej pary, tworząc szanse na zyski Na przykład czas A i czas B są wysoce skorelowane Jeśli korelacja osłabia tymczasowo akcje A porusza się i zapas B przesuwa się na parę, przedsiębiorca może wykorzystać tę różnicę przez shorting stock A nadmierna emisja i długie zapasy B problem niewydajny Jeśli zapasy wracają do średniej statystycznej, przedsiębiorca może zyskać Znaczenie korelacji Korelacja mierzy związek między dwoma instrumentami Z rysunku 1 wynika, że e-mini SP 500 ES, w kolorze czerwonym i e-mini Dow YM, w kontraktach na zielone kontrakty futures mają ceny, które mają tendencję do poruszania się razem, lub c lub powiązane Rysunek 1 Ten dzienny wykres kontraktów terminowych na kontrakty terminowe typu ES i YM pokazuje, że ceny mają tendencję do przemieszczania się razem Obraz utworzony w programie TradeStation Pamiętaj, par handlowcy próbują określić relacje między dwoma instrumentami. Określ kierunek relacji i. Wykonywanie transakcji na podstawie przedstawionych danych. Korelacja między dwiema zmiennymi, takimi jak stopy zwrotu lub historyczne, jest względną miarą statystyczną stopnia, w jakim te zmienne mają tendencję do przemieszania się Współczynnik korelacji mierzy zakres, w jakim wartości jednej zmiennej są powiązane z wartościami innych wartości Wartości współczynnika korelacji wahają się od -1 do 1, gdzie. Perfect ujemna korelacja -1 istnieje, gdy dwa papiery wartościowe przemieszczają się w przeciwnych kierunkach, tj. zapas A porusza się, a zapas B przesuwa się w dół. Perfect positive correlation 1 istnieje, jeśli dwa papiery wartościowe przemieszczają się w idealnym stanie, tj. zapas A i zapasów B poruszają się w górę iw dół w tym samym czasie i nie ma korelacji 0, jeśli ruchy cen są całkowicie losowe A a czas B przechodzi w górę iw dół losowo. -1 0 1 Doskonała ujemna korelacja Brak korelacji Doskonała korelacja dodatnia. Przedsiębiorcy poszukują instrumentów, których ceny mają tendencję do poruszania się innymi słowami, których ceny są skorelowane W rzeczywistości, byłoby trudne i wysoce nieprawdopodobne, aby osiągnąć trwałą doskonałą korelację dodatnią z dowolnymi dwoma papierami wartościowymi, które oznaczałoby, że ceny dokładnie się imierzywały nawzajem zamiast tego, par kupcy szukają papierów wartościowych o wysokim stopie korelacji, dzięki czemu mogą próbować zyskać, gdy ceny zachowują się poza tym norma statystyczna Często używane jako punkt odniesienia dla par przedsiębiorców korelacja mniejsza niż 0 5 jest ogólnie opisywana jako słaba Ideał dobrej korelacji prezentuje się przez wiele ram czasowych Dlaczego korelacja jest ważna dla par handlu Jeżeli dwa instrumenty nie były począwszy od korelacji, każda rozbieżność i późniejsza konwergencja cen mogą generalnie być mniej meani Na przykład, uważajmy główną drogę wzdłuż rzeki Ogólnie rzecz biorąc, droga wzdłuż rzeki jest bardzo blisko Czasami droga musi odbiegać od rzeki ze względu na teren lub rozwój porównywalny do rozprzestrzeniania się ceny Za każdym razem, jednak droga wraca na miejsce równolegle do rzeki W tym przykładzie droga i rzeka mają skorelowane relacje Jeśli porównamy rzekę z inną, pobliską drogą gruntową, bez żadnej definiowalnej korelacji z rzeką, tzn. ich ruchy zupełnie przypadkowe, byłoby daremne przewidzieć, jak obydwie zachowują się względem siebie Pozytywna korelacja między główną drogą a rzeką jest jednakże uzasadniona, że ​​przewiduje się, że główna droga i rzeka w końcu się zjednoczy Te same logika ma zastosowanie do handlu parami przez identyfikowanie skorelowanych papierów wartościowych, możemy szukać okresów rozbieżności, spróbować zrozumieć, dlaczego cena jest oddzielana i próbuje zarobić przez konwergencję ce Uwaga: Innym podejściem jest próba osiągnięcia zysków dzięki dodatkowej rozbieżności, nazywanej handel rozbieżnościami W tym artykule skoncentrujemy się na strategiach, które starają się osiągać zyski poprzez konwergencję lub odwrócić się do znanej jako konwergencja handlu. Określenie korelacji Pierwszym krokiem w znalezieniu odpowiedniego pary poszukują papierów wartościowych, które mają coś wspólnego, a handel z dobrą płynnością i może być zwarty Ze względu na podobne ryzyko rynkowe, konkurujące firmy z tego samego sektora tworzą naturalne pary potencjalnych i są dobrym miejscem na start Przykłady potencjalnie skorelowanych instrumentów mogą obejmować takie pary, jak Coca-Cola i Pepsi. Dell i Hewlett-Packard. Duke Energy i Allegheny Energy. E-mini SP 500 i E-mini Dow. Exxon i Chevron. Lowe i Home Depot. McDonald s i Yum Brands. SP 500 ETF i SPDR DJIA ETF. Następnie musimy ustalić ich skorelowane Możemy zmierzyć to za pomocą współczynnika korelacji opisanego powyżej, który odzwierciedla, jak dobrze obie sekuri powiązania są ze sobą powiązane Konkretne obliczenia za współczynnikiem korelacji są nieco skomplikowane i wykraczają poza zakres niniejszego poradnika, jednakże podmioty gospodarcze mają kilka opcji do określania tej wartości. Większość platform transakcyjnych dostarcza pewnego rodzaju wskaźnika technicznego, który można zastosować do dwa papiery wartościowe, automatycznie wykonując funkcje matematyczne i spisując wyniki na wykresie cen. Osoby, które nie mają dostępu do tego konkretnego wskaźnika technicznego, mogą wykonać kalkulator korelacji korelacji z Internetem, aby uzyskać dostęp do narzędzi online, które wykonują obliczenia. danych w programie Excel i użyj jego funkcji CORREL w celu wykonania obliczeń, jak pokazano na rysunku 2.Figure 2 Excel może być użyty do obliczenia pary współczynników korelacji współczynnika korelacji Po ustaleniu współczynników korelacji wyniki można wykorzystać jako filtr do znalezienia pary, które wykazują największy stosunek ceny Kiedy znajdziemy skorelowane pary, możemy określić jeśli relacja oznacza średnie odwrócenie, to znaczy, gdy cena się różni, to powróci do swojej normy statystycznej Możemy to ustalić, spisując parytetowy stosunek ceny Podobnie jak współczynnik korelacji, większość platform obrotu zawiera wskaźnik techniczny, który może nazwany współczynnikiem ceny lub spread ratio, które mogą być zastosowane do wykresu w celu sporządzenia wskaźnika ceny dwóch instrumentów, co w istocie zapewnia widoczną i liczbową reprezentację ceny jednego instrumentu podzieloną przez cenę innej Ceny Cena Instrumentu A Cena Instrumentu B Jeśli handlowcy nie mają dostępu do tego typu analiz na platformie handlowej, dane o cenach można wprowadzać do programu Excel, jak pokazano na rysunku 3 Rysunek 3 Excel może być używany do obliczania pary cen s lub spreadu, jeśli dodamy standardowe odchylenia, możemy zrozumieć, jak daleko od średniej stosunek cen przemieszcza się Odchylenie standardowe obliczone jako pierwiastek kwadratowy wariancji jest pojęciem statystycznym, które ilustruje określony zestaw cen jest podzielony lub rozłożony wokół średniej wartości Zwykły rozkład prawdopodobieństwa może być użyty do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek konkretnego wyniku w normalnym rozkładzie.68 26 procent danych znajdzie się wewnątrz - jedno odchylenie standardowe średniej .95 44 procent danych znajdzie się w granicach - dwa standardowe odchylenia średniej 99 74 procent danych znajdzie się w granicach - trzy standardowe odchylenia średniej. Stosując te dane, poczekaj, aż stosunek ceny różni się liczbą standardową odchylenia, takie jak: - dwa odchylenia standardowe i wprowadzanie długiego krótkiego handlu opartego na informacjach, określona liczba odchyleń standardowych jest określona poprzez analizę historyczną i optymalizację Jeśli para wycofuje się ze swej średniej tendencji, handel może przynosić zyski Zdarzenia powodujące osłabienie korelacji Kiedy dwa instrumenty są wysoce skorelowane, niektóre zdarzenia mogą powodować tymczasową słabość korelacji Ponieważ wiele czynników, które mogłyby spowodować ruch cen s miałyby wpływ na pary skorelowane, takie jak ogłoszenia o rezerwie federalnej czy geopolityczne zawirowania, zdarzenia, które powodują osłabienie korelacji, są zazwyczaj ograniczone do tych, które dotyczą przede wszystkim jednego z instrumentów Na przykład, rozbieżność może wynikać z tymczasowych zmian podaży i popytu w ciągu jednego gdy każdy pojedynczy duży inwestor zmienia pozycje poprzez kupno lub sprzedaż w jednym z papierów wartościowych reprezentowanych w parie Uwaga Wszystkie firmy z listy w USA muszą powiadomić o notowaniach giełdowych np. NYSE lub Nasdaq o wszelkich zmianach w firmie, które mogą mieć wpływ działalność handlowa w tym magazynie przed ogłoszeniem ogłoszenia Publiczne przykłady rozwoju obejmują: zmiany związane z kondycją finansową spółki. Rejestracja lub fuzje. Szczegółowe informacje o swoich produktach pozytywne lub negatywne. Zmienia się w kluczowych zarządach i kwestiach prawnych lub prawnych, które mogłyby wpływają na zdolność firmy do prowadzenia działalności gospodarczej. Giełdy papierów wartościowych w USA e upoważniony do zawiadomienia o handlu wstrzymuje czasowe zawieszenie działalności handlowej w oparciu o ocenę ogłoszenia Ogólnie, im bardziej prawdopodobne jest, że ogłoszenie ma mieć wpływ na cenę akcji, tym większe prawdopodobieństwo, że wymiana będzie wymagać handlu, dopóki wiadomości nie zostaną rozpowszechnione publicznie. Ponadto, jeśli cena akcji notowanych na giełdzie w USA znacznie się zmieni w ciągu pięciu minut, może zostać wydana krótka pauza handlowa. Pauza trwa pięć minut, chyba że nadal występuje znaczna nierównowaga pomiędzy zamówieniami kupna i sprzedaży dotyczącymi zabezpieczeń po tym okresie Ruchy cen, które powodują pauzę, są 10-procentowe zmiany cen papierów wartościowych w indeksie SP 500, indeks Russell 1000 i niektóre produkty giełdowe. 30-procentowy ruch cen dla innych akcji w cenie 1 lub wyższym lub 50 procentowym zmianom cen dla innych zasobów o cenie niższej niż 1. Wina mogą być również spowodowane wewnętrznymi wydarzeniami lub zdarzeniami występującymi w firmach, takich jak fuzje i przejęcia s, raporty z zarobków, zmiany dotyczące dywidendy, zatwierdzenie rozwoju nowych produktów oraz skandal lub oszustwo W szczególności, jeśli wewnętrzne wydarzenie jest nieoczekiwane, cena akcji spółki może mieć gwałtowne i gwałtowne wahania cen W zależności od wydarzenia zmiana ceny może być bardzo krótkoterminowe lub może skutkować zmianą tendencji. Korzystanie z korelacji walut na korzyść. Być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie całej wrażliwości portfela na zmienność rynku jest ważne Jest to szczególnie ważne podczas handlu forex Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna partia par nie jest całkowicie niezależna od innych Kiedy zdajesz sobie sprawę z tych korelacji i jak zmieniają się, możesz użyć ich do kontrolowania ogólnej ekspozycji na portfel Aby uzyskać przewodnik po wszystkich rzeczach, sprawdź nasz Investopedia Special Feature Forex. Określanie korelacji przyczyna współzależności par waluty jest łatwa do zrozumienia, czy kupujesz funta brytyjskiego wobec japońskiego jena GBP JPY pai r, na przykład rzeczywiście handlujesz instrumentami pochodnymi pary GBP i JPY, JPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie oba te pary walutowe. Jednakże współzależność między walutami wynika z faktu, że są parami Podczas gdy niektóre pary walutowe poruszają się w parach, inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Relacja w świecie finansowym jest miarą statystyczną relacji między dwoma papiery wartościowe Współczynnik korelacji waha się od -1 do 1 Korelacja 1 oznacza, że ​​dwie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 oznacza, że ​​dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 razy Korelacja zera zakłada, że ​​relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe. Czytanie tabeli korelacji Z tą znajomością korelacji w umysłach, spójrzmy na t obserwuje tabele, z których każda wykazuje korelacje między najważniejszymi parami walutowymi w miesiącu lutym 2010 r. Powyższa tabela powyżej pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego jeden miesiąc EUR i GBP USD miały bardzo silną dodatnią korelację 0 95 Oznacza to, że kiedy w USD USD wzrosły w tym czasie o 95 USD W ciągu ostatnich 6 miesięcy korelacja była słabsza 0 66, ale w długim okresie 1 rok dwie pary walutowe wciąż mają silną korelację. W porównaniu z EUR USD i USD CHF miało niemal idealną ujemną korelację -1 00 Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EUR wzrósł, wyemitowano CHF w USA Ta relacja nawet ma się do czynienia w dłuższych okresach, ponieważ dane korelacyjne pozostają stosunkowo stabilne. korelacje nie zawsze są stabilne Weź USD CAD i USD CHF, na przykład przy współczynniku 0 95, w ciągu ostatniego roku miały silną dodatnią korelację, ale w lutym 2010 r. znacząco pogorszyła się ich liczba R powodów, w tym rajdu cen ropy naftowej i jastrzębi banku Kanada Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Korzystanie z parytetu stóp procentowych w handlu Forex. Correlations Do Change Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co sprawia, że ​​po zmianie korelacji nawet bardziej ważna Sentiment i globalne czynniki gospodarcze są bardzo dynamiczne i mogą się zmieniać na co dzień Silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi Dlatego właśnie przyglądając się korelacji z końcem sześciu miesięcy, również bardzo ważne To zapewnia bardziej wyraźną perspektywę na średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych zmian korelacji z różnych powodów, z których najczęściej wśród nich są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna para walutowa wrażliwość na ceny towarów, a także unikalne czynniki gospodarcze i polityczne. Poniżej przedstawiono tabelę wykazującą sześciomiesięczne korelacje końcowe, które wynosi EUR USD shar es z innymi parami. Kalkulowanie korelacji siebie Najlepszym sposobem zachowania aktualnego kierunku i siły powiązań korelacyjnych jest ich samodzielne wyliczenie Może to wydawać się trudne, ale to jest całkiem proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego , podobnie jak Microsoft Excel Wiele pakietów wykresów nawet niektóre bezpłatne umożliwiają pobieranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel W programie Excel wystarczy skorzystać z funkcji korelacji, która jest zakresem CORREL 1, zakres 2 Roczna, sześcioma -, trzy - i miesięczne odczyty końcowe dają najpełniejsze spojrzenie na podobieństwa i różnice w korelacji w miarę upływu czasu, jednak możesz zdecydować, które i ile z tych odczytów chcesz analizować. Oto proces kalkulacji korelacji przejrzyj krok po kroku.1 Pobierz dane dotyczące cen dla dwóch par waluty mówią, że są GBP USD i USD JPY 2 Dodać dwie kolumny, każda oznaczona jedną z tych par Następnie wypełnij w kolumnach z poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w analizowanym okresie 3. Na dole jednej z kolumn w pustym rzucie wpisz CORREL 4 Zaznacz wszystkie dane w jednej z cen kolumny należy uzyskać zakres komórek w polu formuły 5 Wpisz przecinek 6 Powtórz kroki 3-5 dla innej waluty 7 Zamknij formułę tak, aby wyglądała jak CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numer, który jest produkowany, reprezentuje korelację między dwiema parami walutowymi. Chociaż zmiany korelacji nie są aktualizowane codziennie, aktualizowanie raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest ogólnie dobrym pomysłem. Jak to wykorzystać, aby zarządzać ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść. Najpierw mogą unikać wprowadzania dwóch pozycji, które się wzajemnie wyeliminują, na przykład, wiedząc, że kurs USD i USD CHF przeniósł się w przeciwnym kierunku prawie 100 razy, ty że portfel długiego EUR i długiego USD CHF jest taki sam, jak praktycznie nie ma pozycji - jest to prawdą, ponieważ - jak wskazuje korelacja - kiedy dolary EUR wzrosną, CHF w dolarach amerykańskich zostanie sprzedane Z drugiej strony, utrzymywanie długiego USD i długiego AUD USD lub NZD USD jest podobne do podwojenia się na tej samej pozycji, ponieważ korelacje są tak silne Dowiedz się więcej na temat Forex wiodącego na rynku walutowym Różnicowanie jest kolejnym czynnikiem do rozważenia Ponieważ korelacja EUR USD i AUD USD tradycyjnie nie 100 pozytywnych, handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji ryzyka nieco, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego kierunku widzenia Na przykład, aby wyrazić niechciane perspektywy na USD, przedsiębiorca, zamiast kupować dwie części dolara, może kupić jedna wielka część EUR USD i jedną część AUD USD Niedoskonała korelacja między dwoma różnymi parami walutowymi pozwala na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko Ponadto banki centralne Australii a więc w przypadku dolara w dolarach, dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro i odwrotnie. Przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwól, aby EUR USD i USD CHF znów mają bliską doskonałą korelację ujemną, ale wartość przesunięcia pipy w USD EUR wynosi 10 za dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przelewu w USD CHF wynosi 9 24 w tym samym liczba jednostek Oznacza to, że handlowcy mogą korzystać z CHF w USD w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z ekspozycją na USD w EUR. Oto jak skuteczne byłoby zabezpieczenie, przedsiębiorca miał portfel jednego krótkiego EUR w USD w wysokości 100 000 jednostek i jednego krótkiego EUR CHF w wysokości 100 000 jednostek Kiedy EUR USD wzrasta o dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby na pozycji 100. Jednak ponieważ USDCHF porusza się w stosunku do dolara EUR, krótka pozycja w CHF w USA będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyższych, do 92 40 odwróć stratę netto portfela do - 7 60 instytu d of - 100 Oczywiście zabezpieczenie to oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnego zbycia EUR w euro, ale w najgorszym scenariuszu, straty stają się stosunkowo niższe Niezależnie od tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji czy znaleźć alternatywne pary aby wykorzystać swoją opinię, bardzo ważne jest, aby być świadomym korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi a ich przesunięciami. Jest to silna wiedza dla wszystkich zawodowych przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną parę walutową na swoich kontach handlowych. Ta wiedza pomaga podmiotom gospodarczym, dywersyfikować, zabezpieczać lub Podwyższaj zyski. Dolna linia Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe poruszają się w stosunku do siebie, aby handlowcy mogli lepiej zrozumieć ich ekspozycję Niektóre pary walutowe poruszają się tandemami, a inne mogą być przeciwieństwa polarne Nauka o korelacji walutowej pomaga przedsiębiorcom lepiej zarządzać ich portfelami Niezależnie od strategii handlowej i tego, czy szukasz g dywersyfikacji Twoich pozycji lub znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać Twoją opinię, ważne jest, aby pamiętać o korelacji między różnymi parami walutowymi a ich tendencjami zmieniającymi się Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku Forex. Jak używać korelacji walutowej w handlu. Więc teraz wiesz, jaka jest korelacja walutowa i jak ją odczytać z wykresu fantazyjnego Ale założyliśmy, że zastanawiasz się, jak korelacje walutowe sprawią, że transakcja okaże się skuteczniejsza Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torbie narzędziowej przedsiębiorcy. Jest kilka powodów.1 Wyeliminowanie transakcji odwrotnej. Wykorzystanie korelacji może pomóc Ci pozostać poza pozycjami, które się wzajemnie wyeliminują. Jak poprzednia tabela i przykład wyjaśnia, wiemy, że USD i USD CHF przemieszczają się w przeciwnym kierunku 100.Wprowadzenie pozycji długiej EUR USD I długie USD CHF jest wtedy bezcelowe i czasami kosztowne Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie wzięłby jedną parę, a drugą. ciężka praca, aby coś z tym zarobić.2 Utrzymać zyski. Straty Masz możliwość podwojenia się na pozycjach, aby zmaksymalizować zyski Znowu spójrzmy na stosunki z poprzednim przykładem. dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem euro praktycznie stopień na krok. Podczas długie pozycje dla każdej pary byłoby w efekcie jak wziąć EUR USD i podwoić swoją pozycję zasadniczo będziesz korzystać z dźwigni zysku Mucho jeśli wszystko pójdzie dobrze i wiele strat, jeśli rzeczy się nie powiedzą3. Różnicowanie ryzyka. Pomimo tego, że korelacje istnieją, można również użyć różnych par walutowych, ale nadal wykorzystywać swój punkt widzenia. Zamiast handlować jedną parą walut, cały czas możesz rozpowszechniać ryzyko na dwóch parach, które poruszają się w ten sam sposób. Pick pary, które mają mocną i bardzo silną korelację około 0 7 Na przykład, USD i USD GBP mają tendencję do poruszania się razem Niedokładna korelacja pomiędzy tymi dwoma prądami cy pary dają Ci możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, że jesteś znowu na USD. Zamiast otwierać dwie krótkie pozycje w dolarach amerykańskich, można by krótko jeden EUR USD i krótki jeden GBP USD, który chroniłby Cię przed ryzykiem a dywersyfikacja ogólnej sytuacji. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, euro może być dotknięte w mniejszym stopniu niż funt. 4 Ryzyko ryzyka. Mimo, że zabezpieczenie może prowadzić do osiągnięcia mniejszych zysków, może również pomóc w zminimalizowaniu strat otworzysz długą pozycję w dolarach EUR i zaczyna się przeciwko tobie, otwórz długą długą pozycję w parze, która porusza się w stosunku do USD, np. USD CHF. Major straty. pair. Na przykład, podczas gdy USD i CHF USD mają prawie doskonałą korelację odwrotną -1 0, to ich wartości różnią się różnie Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lot mini, jeden pip za EUR równy 1 i jeden pip za USD CHF równy jest 0 93.Jeśli kupisz jedną minę za EUR USD, ty może ZROZUMIĆ swój handel kupując jedną mini dużą cześć CHF Jeśli dolara spadnie o 10 pipsów, zejdziesz na dół 10 Ale twój handel CHF w USA wzrośnie o 9 30. Zamiast tego spadać o 10, teraz jesteś tylko 0 70.Nawet choć ryzyko zabezpieczające brzmi jak największe od krojonego chleba, ma pewne wady Jeśli kurs USD wzrośnie, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z pozycji CHF w USD. Ponadto korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spadnie 10 pipsy i USD CHF wzrasta tylko o 5 pipsów, pozostaje płaska lub heck, spada również Twoje konto będzie czerwone krwawione, a potem będziesz chciał. Uważaj, gdy zabezpieczasz.5 Potwierdź wypryski i unikaj fakeout. Możesz użyć korelacji walutowych potwierdzić wpis w handlu lub wycofać się z sygnałów. Na przykład EUR USD wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz działanie cenowe i zamierzasz sprzedać po przejściu na obniżenie. Skoro wiesz, że USD jest dodatnio skorelowane z GBP USD i negatywnie skorelowane z USD CHF i USA D JPY sprawdza się, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takiej samej wysokości jak EUR USD. Zauważ, że kurs GBP w dolarach jest również bliski znacznemu poziomowi wsparcia, a zarówno CHF USD, jak i USD JPY są sprzedawane w pobliżu kluczowych poziomów oporu. To mówi, że ostatni ruch jest związany z dolarem amerykańskim i potwierdza ewentualny przełom w dolarach amerykańskich, ponieważ inne trzy pary porusza się podobnie. Więc zdecydować, że będziesz handlować breakout kiedy to się zdarzy. Teraz przyjmuj, że pozostałe trzy pary NIE poruszając się w granicach jak USD USD USD GBP utrzymuje się nie spada, USD JPY nie rośnie, a USD CHF jest na boki. Zazwyczaj jest to silny sygnał, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i prawdopodobnie napędzany przez niektóre rodzaj negatywnych nowinek UE. Pieniądze mogą rzeczywiście obniżyć się pod kluczowym poziomem wsparcia, który byłeś obserwowany, ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczały się w stosunku do EUR, nie będzie żadnych dalszych konsekwencji, a cena powróci nad supp ort poziom skutkujący fakeout. Jeśli nadal chciałeś handlować tą konfiguracją, ponieważ nie otrzymałeś żadnego potwierdzenia korelacji z innych par, możesz spróbować grać inteligentnie, zmniejszając ryzyko i handlując mniejszym rozmiarem pozycji. Zapisz swoje postępy podpisanie i zaznaczenie lekcji. Korelacja z Forexem. Korelacja walut pozwala na lepszą ocenę ryzyka kombinacji pozycji Korelacja mierzy związek istniejący między dwiema parami walutowymi Na przykład umożliwia to nam sprawdzenie, czy dwie pary walutowe idą przesunąć się w podobny sposób, czy nie. Dwa korelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli przemieszczą się w tym samym kierunku i -100, jeśli przemieszczają się w przeciwnych kierunkach. Korelacja zbliżona do 0 pokazuje, że ruchy w dwóch parach walutowych są nie związany. Jak to jest obliczone. Kalkulacja korelacji w tej witrynie wykorzystuje standardową formułę znaną jako współczynnik korelacji Pearsona Długość serii jest podawany przez pole Num Period (Num. Okres) Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć na stronie Wikipedia. Jak są używane dane. Zarządzanie ryzykiem. Jest ważne, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane na przykład z EURUSD, USDCHF i USDNOK, należy przewidzieć, że jeśli jedna z tych pozycji osiągnie stop loss, pozostałe dwa będą prawdopodobnie również stanowić straty. przypadku ważne jest, aby dostosować wielkość pozycji, aby uniknąć poważnych strat. Zmiana rynku. Zmiana korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek podlega zmianom. Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują, może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące EUR i lub GBP są w trakcie ich zmiany mogą być widoczne na początku lub na końcu tren d w jednym z dwóch walut. Trading tools. Forex Market Hours. Currency correlation. Some waluty mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku, niektóre na odwrocie Jest to potężna wiedza dla tych, którzy handlują więcej niż jedną parą walutową To pomaga zabezpieczyć, dywersyfikacji lub podwójnej pozycji. Statystycznie mierzone przez wyniki, pary walutowe są podawane tak zwane współczynniki korelacji od 1 do -1 Korelacja 1 oznacza, że ​​dwie pary walut będą poruszać się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 oznacza, że ​​będą ruch w przeciwnym kierunku 100 razy Korelacja zera oznacza brak relacji pomiędzy parami walutowymi Informacje o aktualnych współczynnikach korelacji można znaleźć tutaj Tabela korelacji walut Na stronie kliknij na wersję tabeli FxCorrelations. Przykład silnej dodatniej korelacji między dwiema walutami pary to GBP USD i EUR USD Mają współczynnik korelacji powyżej 90, co oznacza, że ​​kiedy USD wzrasta, kursuje też GBP USD. dobrze znana próba dwóch przeciwnych par walutowych wynosi EUR USD i USD CHF, mają bardzo wysoki współczynnik powyżej -0 90, co oznacza, że ​​poruszają się odwrotnie prawie 100 razy. Przykłady tego samego kierunku toczą się waluty. i GBP USD USD USD i NZD USD USD CHF i USD JPY AUD USD i GBP USD USD i EUR USD. Inwersalnie poruszające się pary są. EUR USD i USD CHF GBP USD i USD JPY GBP USD i USD CHF AUD USD i USD CAD AUD USD i USD JPY. Jak przedsiębiorca może korzystać z tych informacji.1 Bardzo proste użycie polega na unikaniu transakcji, które się wzajemnie wycofują Na przykład, wiedząc, że USD i USD CHF przemieszczają się odwrotnie, nie byłoby sensu obydwie pozycje, które ostatecznie wycofują się z zysków straty1 a Istnieje jednak strategia zabezpieczania jednej pary walutowej z inną Lets wziąć te same pary EUR USD i USD CHF Na przykład, przedsiębiorca otworzył długie pozycje na obu parach walutowych Od poruszają się w przeciwnych kierunkach, jeśli chodzi o EUR niektóre straty, druga para osiągnie zysk W związku z tym łączna strata nie będzie tak zła, jak gdyby nie druga kopia zapasowa Z drugiej strony, zyski nie są duże ani.2 Kiedy się przekonamy, przedsiębiorca może podwoić się wielkość pozycji poprzez umieszczenie takich samych zamówień na równoległych przenoszących się w tym samym kierunku do walutowych par. Inna możliwość polegałaaby na dywersyfikacji ryzyka w handlu Na przykład pary AUD USD i EUR USD mają współczynnik korelacji około 0 70, co oznacza, że ​​pary poruszają się głównie w tym samym kierunku, ale nie tak doskonały, co jest nam potrzebne Jeśli zdecydujemy się, że USD osłabnie, na przykład będziemy długo i połowa zlecenia kupna na pary walutowej AUD USD, a połowa na EUR USD Rozdzielenie zamówienia zachowają pozycje traderowskie z powodu nagłych zgonów w wyniku nagłych skoków cenowych i gdy waluty te nie przemieszczają się równomiernie, przedsiębiorca będzie miał trochę czasu, aby odpowiednio zareagować Różne polityki pieniężne w różnych krajach banki mają również wpływ jedna waluta będzie mniej dotkliwa niż druga, a zatem będzie wolniejsza. Dobre prawa handlowe. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.